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金融专业知识每日一练及答案(14)

2017-8-29 12:01 543

摘要:   1、三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%,这个投资组合的预期收益率是( )。  A.10%  B.12%  C.16%  D.20%  2 ...

 1、三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%,这个投资组合的预期收益率是(  )。

  A.10%

  B.12%

  C.16%

  D.20%

  2、某债券面值100元,每年按5元付息,10年还本,则其名义收益率是(  )。

  A.2%

  B.4%

  C.5%

  D.10%

  3、马科维茨认为在同一期望收益前提下,最为有效的投资组合(  )。

  A.实际收益高

  B.实际收益低

  C.风险较高

  D.风险最小

  4、如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为(  )。

  A.5%

  B.15%

  C.50%

  D.85%

  5、设P为债券价格,F为面值,r为到期收益率,n是债券期限。如果按年复利计算,零息债券到期收益率的计算公式为(  )。

  A.1

  B.-1

  C. 0

  D. -10答案及解析:

  1、【答案】C。解析:30%×10% +20%×15%+50%×20%=16%

  2、【答案】C。解析:名义收益率=票面收益/票面金额=5/100=5%

  3、【答案】D。解析:马科维茨认为在同一风险水平前提下,高收益率的投资组合最为有效;在同一期望收益前提下,低风险的投资组合最为有效。

  4、【答案】B。解析:证券市场线的表达式:E(ri)-rf=[E(rm)-rf]*βi其中[E(ri)-rf]是证券的风险溢价水平,[E(rm)-rf]是市场投资组合的风险溢价水平。

  E(ri)-rf =10%*1.5

  解得:E(ri)-rf =15%

  5、【答案】B。解析:本题考查零息债券到期收益率的公式。

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